Lost Odyssey vertelt het verhaal achter Kaim, een onsterfelijk personage dat al meer dan 1000 jaar de wereld bewoond. Kaim kent zijn verleden niet meer en de toekomst die hem te wachten staat is onzeker. Gaandeweg het verhaal komt hij personages tegen waarmee hij zijn verleden en toekomst probeert te ontraadselen.
